一种特殊重置期权的定价

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成果类型：

期刊论文

作者：

侯新华;龙辉平

作者机构：

[侯新华; 龙辉平] 湖南农业大学经济学院

湖南工业职业技术学院

语种：

中文

关键词：

创新重置期权;幂型支付;等价鞅测度

关键词(英文)：

power payoff;equivalent martingale measure

期刊：

经济数学

ISSN：

1007-1660

年：

2010

卷：

期：

页码：

33-37

DOI：

10.3969/j.issn.1007-1660.2010.04.006

基金类别：

国家自然科学基金资助

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

经济学院

摘要：

在完全市场环境下,对文献所介绍的创新的重置期权,在幂型支付的情形下,当债券价格B（t）为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具得到了其定价公式.

摘要(英文)：

In the complete markets,the pricing formula of the innovative reset options with power payoff at the time of maturity was obtained by using the methods of martingale and stochastic analysis,when the bond price ...

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