跳扩散模型下住房抵押贷款限额保险的Martingale评价

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成果类型：

期刊论文

作者：

李晨;陈丽萍

作者机构：

[李晨] 湖南农业大学东方科技学院

湖南财政经济学院基础课部

[陈丽萍] 湖南财政经济学院

语种：

中文

关键词：

抵押贷款;保险;跳扩散;鞅定价

关键词(英文)：

mortgage;insurance;jump-diffusion process;martingale pricing

期刊：

安庆师范大学学报(自然科学版)

ISSN：

1007-4260

年：

2011

卷：

期：

页码：

38-40+66

DOI：

10.3969/j.issn.1007-4260.2011.04.011

基金类别：

国家自然科学基金（10871064）资助；

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

东方科技学院

摘要：

利用特殊的鞅定价方法,得到了住房抵押贷款限额保险的定价公式,其中假设房价服从Merton跳扩散过程。

摘要(英文)：

Under the assumption that the house price is driven by Merton jump-diffusion process,we get the pricing formula of the innovative mortgage insurance by using the method of martingal...

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