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农村信用社贷款定价中风险溢价的计量
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摘要
成果类型:
期刊论文
作者:
李学文;李明贤
作者机构:
湖南农业大学,农村发展研究所,湖南,长沙,410128
[李学文; 李明贤] 湖南农业大学
语种:
中文
关键词:
农村信用社;违约概率;违约损失率;期限风险
期刊:
湖南农业大学学报(社会科学版)
ISSN:
1009-2013
年:
2008
卷:
9
期:
6
页码:
34-39
DOI:
10.3969/j.issn.1009-2013.2008.06.007
基金类别:
湖南省哲学社会科学重点研究基地开放基金项目(06K004);
机构署名:
本校为第一机构
摘要:
贷款风险溢价是农村信用社贷款利率的重要组成部分,根据巴塞尔新资本协议内部信用评级(IRB)方法可得贷款风险溢价率=(PD+TR)*LGD,其中PD为贷款的违约概率,LGD为贷款发生违约后的损失率,TR为贷款期限风险系数。以Logistic模型为基础,通过变量的选择与筛选构建了农村信用社贷款违约概率(PD)模型,以历史数据平均法计算农村信用社贷款违约损失率(LGD),并对贷款期限风险系数的计算方法进行介绍,最终得到农村信用社贷款定价中的风险溢价率。
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