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随机波动率与跳扩散相结合的保证险的鞅定价

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成果类型:
期刊论文
作者:
李晨;陈丽萍;杨向群
作者机构:
[李晨] 湖南农业大学东方科技学院
湖南财经高等专科学校基础课部
湖南师范大学数学与计算机科学学院
[杨向群] 湖南师范大学
[陈丽萍] 湖南财经高等专科学校
语种:
中文
关键词:
住房抵押贷款;鞅定价;保证险;期权;随机波动率
关键词(英文):
Martingale Pricing;Insurance;Option;Stochastic Volatility;Option
期刊:
系统工程
ISSN:
1001-4098
年:
2009
卷:
27
期:
3
页码:
41-45
基金类别:
基金项目:国家自然科学基金资助项目(10871064) 湖南农业大学***基金资助项目(06YJ01)
机构署名:
本校为第一机构
院系归属:
东方科技学院
摘要:
假设未偿付额为常数,且房产价格为对数正态随机波动率过程和一个复合Poisson过程相结合的随机过程,引入期权定价理论,利用特殊的鞅方法,分析了住房抵押贷款保证险的定价问题.
摘要(英文):
Given the unpaid money is a constant and house price follows a stochastic process of combining a log-normal stochastic volatility process with an compound Poisson process, we propose a special martingale pricing model to analyze the pricing problem of housing mortgage insuran...

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