版权说明
操作指南
首页
成果
学者
院系
首页
>
成果
>
详情
上证指数收益率的ARCH族模型的实证分析
认领
导出
Link by 中国知网学术期刊
Link by 万方学术期刊
反馈
分享
QQ
微信
微博
作者信息
关键词
期刊信息
基础信息
归属信息
摘要
成果类型：
期刊论文
作者：
陈志娟
作者机构：
湖南农业大学,商学院,长沙,410128
[陈志娟] 湖南农业大学
语种：
中文
关键词：
ARCH模型;收益率;波动性
期刊：
统计与决策
ISSN：
1002-6487
年：
2010
期：
17
页码：
141-143
DOI：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2010.17.055
机构署名：
本校为第一机构
院系归属：
商学院
摘要：
文章利用ARCH族模型,选取2005～2009年的上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究。研究结果表明,我国沪市日收益率序列具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列。
反馈
产权有误：本人成果被他人认领
数据有误：数据基本信息有误
归属有误：成果的院系归属、机构署名归属有误
其他原因：
验证码：
看不清楚，换一个
确定
取消
成果认领
标题：
用户
作者
通讯作者
--
请选择
请选择
--
确定
取消
提示
该栏目需要登录且有访问权限才可以访问
如果您有访问权限，请直接
登录访问
如果您没有访问权限，请
联系管理员
申请开通
管理员联系邮箱：
yun@hnwdkj.com
