住房抵押贷款保证险的鞅定价与保险精算定价的比较研究

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成果类型：

期刊论文

作者：

陈丽萍;李晨;杨向群

作者机构：

[陈丽萍] 湖南财经高等专科学校基础课部

[李晨] 湖南农业大学东方科技学院

[杨向群] 湖南师范大学数学与计算机科学学院

语种：

中文

关键词：

住房抵押贷款;保证险;期权;鞅定价;保险精算定价

期刊：

统计与决策

ISSN：

1002-6487

年：

2010

期：

页码：

34-36

DOI：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2010.03.052

基金类别：

国家自然科学基金资助项目（10871064）湖南财经高等专科学校科研基金资助项目（k200810）

机构署名：

本校为其他机构

院系归属：

东方科技学院

摘要：

文章引入期权定价理论,利用鞅方法和保险精算方法,得到了全额担保和部分担保两类保证险的鞅定价公式和保险精算定价公式,其中未偿付额为常数,房产价格服从指数O-U过程;并证明了这两种定价结果是不一致的,保险精算定价是有套利定价.

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