Vasiek利率模型下住房抵押贷款限额保险的鞅评价

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成果类型：

期刊论文

论文标题(英文)：

Pricing mortgage insurance under random rates of interest

作者：

李晨;陈丽萍

作者机构：

[李晨] 湖南农业大学东方科技学院

湖南财政经济学院基础课部

[陈丽萍] 湖南财政经济学院

语种：

中文

关键词：

随机利率;抵押贷款;保险;期权;鞅定价

关键词(英文)：

random rates of interest;mortgage;insurance;option;martingale pricing

期刊：

贵州师范大学学报(自然科学版)

ISSN：

1004-5570

年：

2012

卷：

期：

页码：

39-41

DOI：

10.16614/j.cnki.issn1004-5570.2012.01.018

基金类别：

11171101:国家自然科学基金 11C0212:湖南省教育厅科学研究项目

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

东方科技学院

摘要：

假设房价服从一般扩散过程,利用鞅定价方法,分析了随机利率模型下住房抵押贷款限额保险的定价问题,得到了该保险的无套利定价公式.

摘要(英文)：

Obtain the pricing formula of the mortgage insurance by using the method of martingale pricing,when the house price is driven by a general It process,and the rate of interest i...

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